متوسط التباين معيار investopedia الفوركس

التباين الهابط الفرق يستخدم التباين في إحصاءات توزيع الاحتمالات. وبما أن التباين يقيس التغير (التقلب) من المتوسط ​​أو المتوسط ​​والتقلب هو مقياس للمخاطر، فإن إحصائية التباين يمكن أن تساعد في تحديد المخاطر التي قد يأخذها المستثمر عند شراء أمن معين. تشير قيمة التباين صفر إلى أن جميع القيم ضمن مجموعة من الأرقام متطابقة كل الفروق التي تكون غير صفرية ستكون أرقام موجبة. ويشير التباين الكبير إلى أن الأرقام في المجموعة بعيدة عن المتوسط ​​وبعضها البعض، في حين أن التباين الصغير يشير إلى العكس. يستخدم الإحصائيون التباين لنرى كيف ترتبط الأرقام الفردية ببعضها البعض ضمن مجموعة بيانات، بدلا من استخدام تقنيات رياضية أوسع مثل ترتيب الأرقام إلى ربع. العيب إلى التباين هو أنه يعطي وزنا إضافيا إلى أرقام بعيدة عن المتوسط ​​(القيم المتطرفة)، حيث أن تربيع هذه الأرقام يمكن أن يؤدي إلى تحريف التفسيرات للبيانات. وميزة التباين هي أنه يعالج جميع الانحرافات عن المتوسط ​​نفسه بغض النظر عن الاتجاه نتيجة لذلك، فإن الانحرافات التربيعية لا يمكن أن تصل إلى الصفر وتعطي مظهر عدم وجود أي تغير على الإطلاق في البيانات. وعيب التباين هو أنه لا يسهل تفسيره، وعادة ما يؤخذ الجذر التربيعي لقيمته للحصول على الانحراف المعياري لمجموعة البيانات المعنية. التباين في فاروق الاستثمار هو أحد المعايير الرئيسية في توزيع الأصول. وباإلضافة إلى االرتباط، فإن تباين عائدات األصول يساعد المستثمرين على تطوير المحافظ االستثمارية المثلى من خالل تحسين مفاضلة التقلبات في العائدات في المحافظ االستثمارية. وكثيرا ما يعبر عن المخاطر أو التقلبات على أنها انحراف معياري بدلا من التباين لأن الصيغة الأولى تفسر بسهولة أكبر. مثال على التباين إرجاع الأسهم هو 10 في السنة 1 و 20 في السنة 2 و -15 في السنة 3. ومتوسط ​​هذه العوائد الثلاث هو 5. الاختلافات بين كل عائد والمتوسط ​​هي 5 و 15 و -20 ل كل سنة متتالية. ويؤدي تخطي هذه الانحرافات 25 و 225 و 400 على التوالي إلى جمع هذه الانحرافات المربعة يعطي 650. ويؤدي تقسيم مجموع 650 من عدد العوائد في مجموعة البيانات (3 في هذه الحالة) إلى تباين 216.67. أخذ الجذر التربيعي للتباين يسفر عن الانحراف المعياري 14.72 للعوائد. تحليل التباين المتوسط ​​ما هو تحليل متوسط ​​التباين تحليل التباين المتوسط ​​هو عملية وزن المخاطر (التباين) مقابل العائد المتوقع. من خلال النظر في العائد المتوقع والتباين في الأصل، يحاول المستثمرون اتخاذ خيارات استثمارية أكثر كفاءة تسعى للحصول على أدنى التباين لعائد متوقع معين أو تسعى إلى أعلى عائد متوقع لمستوى معين من التباين. تحليل التباين المتوسط ​​يعني تحليل التباين المتوسط ​​أحد مكونات نظرية المحفظة الحديثة. مما يفترض أن المستثمرين يتخذون قرارات عقلانية ويتوقعون عوائد أعلى لزيادة المخاطر. هناك عاملان رئيسيان في تحليل التباين المتوسط: التباين والعائد المتوقع. ويمثل الفرق كيفية انتشار أرقام مجموعة البيانات، مثل التباين في العائدات اليومية أو الأسبوعية للأمن الفردي. العائد المتوقع هو تقييم الاحتمالية الذاتية على عودة الأسهم. وإذا كان هناك استثماران لهما نفس العائد المتوقع، إلا أن هناك تباينا أقل، فالخيار ذو التباين الأدنى هو الخيار الأفضل. ويمكن تحقيق مستويات مختلفة من التنويع في الحافظة عن طريق الجمع بين الأرصدة ذات الفروق المختلفة والعائدات المتوقعة. حسابات نموذجية العائد المتوقع للمحافظ هو مجموع كل عنصر من عناصر الأمان المتوقعة العائد المضروبا في وزنه في المحفظة. على سبيل المثال، افترض أن الاستثمارين التاليين موجودان في محفظة: الاستثمار ألف: القيمة 100.000 والعائد المتوقع 5 الاستثمار B: القيمة 300،000 والعائد المتوقع 10 بالنظر إلى إجمالي قيمة المحفظة 400،000، فإن وزن كل أصل هو: الوزن 100 000 400 000 25 الاستثمار ب الوزن 300،000 400،000 75 وبالتالي فإن مجموع العائد المتوقع للمحفظة هو: العائد المتوقع للمحفظة (25 × 5) (75 × 10) 8.75 تباين المحفظة أكثر تعقيدا قليلا ليس متوسطا مرجحا بسيطا فروق الاستثمارات. ولأن الأصولتين قد تتحركان فيما يتعلق ببعضهما البعض، فلا بد من مراعاة ارتباطهما. على سبيل المثال، افترض أن العلاقة بين الاستثمارين هي 0.65. افترض أيضا ان الانحراف المعياري (الجذر التربيعي للتباين) للاستثمار A هو 7 والانحراف المعياري للاستثمار B هو 14 تم العثور على تباين المحفظة لمحفظة اثنين من الأصول باستخدام المعادلة التالية: تباين المحفظة w (1) 2 شو (1) 2 ث (2) 2 شو (2) 2 (2 شو) (1) شو (2) شو (1) شو (2) زب) w (1) (2) الانحراف المعياري للاستثمار B (ب) العلاقة بين الاستثمار (أ) والاستثمار (ب) في هذا المثال، فإن تباين المحفظة هو: تباين الحافظة (25 2 × 7 2 ) (75 2 × 14 2) (2 × 25 × 75 × 7 × 14 × 0.65) 0.0137 الانحراف المعياري للمحفظة هو الجذر التربيعي لهذا الرقم، أو 11.71.